Вихід Люстри

Ми часто відстоювали важливість хороших виходів, і пропонуємо вам "вихід люстри" як один з найбільш ефективних.

Стоп розміщується на відстані декількох середніх дійсних діапазонів (ATR) від найвищої точки ринку або від найвищого закриття бару, які були зафіксовані з моменту відкриття позиції. З огляду на те, що максимуми переміщаються тільки вгору, то і наш стоп або переміщається вгору або залишається на місці (У цьому і інших прикладах ми вважатимемо за умовчанням, що позиція відкривається у напрямі тренда, що підвищується, а випадки з трендом, що знижується, обумовлюватимемо спеціально). Це вихід отримав таку назву тому, що наказ на закриття позиції розміщується на певній відстані від вершини ринку подібно до люстри, що звисає із стелі.

Приведемо приклади "виходу люстри":

- стоп розміщується на відстані 3 ATR від самої
високої точки ринку з моменту відкриття позиції;
- стоп розміщується на відстані 2,5 ATR від самого
високого закриття бару з моменту відкриття позиції.

"Вихід люстри" є нашим пріоритетним виходом, який застосовується при розробці систем, наступних за трендом. Він дозволяє утримувати позицію практично до кінця тренда і спрацьовує тільки тоді, коли з'являються серйозні передумови того, що тренд розгортається.

Дослідження нашого колеги і друга Вана Тарпа показали, що, використовуючи цей спосіб виходу, можна відкривати позицію буквально навмання, і при цьому через деякий час торгівля все одно стане прибутковою.

Ви можете перевірити це на самих різних ринках.
Діапазон найбільш ефективних значень ATR, на нашу думку, повинен знаходитися в межах від 2,5 ATR до 4 ATR.

Джерело: internetforex.ru


0 Відгуків на “Вихід Люстри”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук