Системний трейдер і вибір програми

Є багато програм технічного аналізу. Проте писати і тестувати власні торгові стратегії можна далеко не в кожній з них. Сьогодні на російському ринку програмного забезпечення поширено головним чином 4 програми: Equis MetaStock, Omega ProSuite, MetaTrader і WealthLab. У всіх них є модулі для побудови і тестування власних стратегій: MetaStock System Tester, Omega PowerEditor, MetaEditor, WealthLab Developer. Порівняємо основні характеристики цих програм.

MetaStock SystemTester

Мова програмування . Власна мова макрокоманд MetaStock Language, по суті, повноцінною мовою програмування не є (він більше нагадує макроси з Microsoft Office), але простий у використанні. Писати прості системи можна навчитися за декілька днів, призначені для користувача індикатори писати набагато складніше. Можливості створення торгових систем і індикаторів на основі фракталів, хвиль Елліотта, рівнів підтримки і опору і тому подібних методів аналізу відчутно утруднені.

В цілому, для хлопців, що обдумують життя, мова ця підходить з погляду вивчення азів програмування торгових систем. У міру підвищення кваліфікації бажано перейти на серйозніші програми.

Інтерфейс. Інтерфейс програми - простіше нікуди. Все, в буквальному розумінні, розжовано і в рот покладено. Вікно написання тексту розділене на чотири вкладки: довгий вхід, довгий вихід, короткий вхід, короткий вихід. Є підказка з можливістю пошуку і вставки бажаної функції або оператора.

Тестування і торгівля на реальному рахунку . Можливість застосування MetaStock SystemTester для торгівлі на реальному рахунку - найбільш спірне питання. Річ у тому, що програма призначена тільки для написання і оптимізації системи. Щоб застосувати систему в реальному часі, потрібно писати власний експерт. Нічого складного в цьому не немає - досить просто перенести коди входів і виходів у відповідні опції вікна побудови нового експерта (кнопка з людиною в капелюсі-казанку).

найцікавіше починається потім. З'ясовується, що експерт, застосований до даних, видає зовсім інші сигнали, і неозброєним оком видно, що його прибутковість на реальних даних значно нижча, ніж на історичних. Взагалі, трейдери часто звинувачують дітище Стівена Акеліса в підстроюванні систем під історичні дані. Системи і індикатори, що підстроюються під історичні дані, на яких їх тестували, останнім часом стали зустрічатися досить часто, але в MetaStock розпізнати такий продукт украй складно, поки не запустиш в реальному часі експерт.

Тестуються системи досить швидко, залежно від потужності комп'ютера. Але кількість тестів обмежена, так само, як і кількість змінних, що оптимізуються.


0 Відгуків на “Системний трейдер і вибір програми”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук