Перетин ковзаючих середніх не може служити як ефективний сигнал на відкриття позиції

Існує багато варіантів використання ковзаючих середніх в трейдінге, проте найширше поширеним вважається перетин короткостроковою і довгостроковою ковзаючих середніх. Наприклад, якщо 10-денна СС перетинає 30-денну СС від низу до верху, передбачається, що це сигнал на покупку.

Давайте тепер зупинимося на хвилину і задумаємося, що ж відбувається у момент перетину СС, коли 10-денна і 30-денні СС мають одне і теж значення. У цей момент важко достатньо надійно визначити наявність тренда в тому або іншому напрямі. Що ми дійсно спостерігаємо в цій крапці, так це те, що середня ціна за останні 10 барів рівна середній ціні за останні 30 барів і нічого більш. Рівність цих значень не є надійним підтвердженням наявності тренда.

Абсолютно очевидно, що при розвитку висхідного тренда середня ціна за останні 10 днів повинна бути істотно вище за середню ціну за останні 30 днів. Таким чином, відкриваючи позицію в точці перетину СС, ми починаємо торгівлю в той час, коли ще не цілком зрозуміло: що ж необхідно робити у цей момент (купувати або продавати).

Для досягнення кращих результатів торгівлі в системах, наступних за трендом, нам потрібно відкривати позицію тільки тоді, коли наявність тенденції на ринку достатньо очевидно і результати цієї оцінки достатньо надійні, а не в той момент, коли наявність тренда знаходиться під знаком питання. Замість торгівлі в точці перетину СС ми повинні здійснити операцію, коли ковзаючі середні паралельні або коли короткострокова ковзаюча середня знаходиться достатньо далеко від довгострокової ковзаючої середньої. Можлива ця відстань повинно досягати мінімум декількох одиниць середнього дійсного діапазону(ATR) протягом декількох днів.
Я вважаю, що така методика дозволила б нам набагато частіше відкривати позицію саме у напрямі переважаючої тенденції.

.

Щоб ідентифікувати найбільш надійні тенденції, необхідно стежити за тим, щоб і короткострокові і довгострокові ковзаючі середні були направлені у бік переважаючого тренда і не перетиналися один з одним.

Якщо Ви подивитеся на графік будь-якого ринку з сильною тенденцією, Ви побачите, що ковзаючі середні рухаються приблизно паралельно і не перетинаються. В той же час на ринках із слабкими трендами або бічним рухом ковзаючі середні досить часто перетинатися. Таким чином, якщо ми застосуємо методику перетину СС, ми будемо дуже часто відкривати позицію на слабких трендах і дуже рідко на сильних. Чи є це тим, що нам потрібне? Очевидно немає. Ми хочемо діяти рівно навпаки: якомога частіше відкривати позицію при сильному тренді, і якомога рідше - при слабкому тренді або бічному русі.


0 Відгуків на “Перетин ковзаючих середніх не може служити як ефективний сигнал на відкриття позиції”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук