Оптимізація торгових систем

В одній із статей, що передйдуть, я відзначав, що середня людина має якнайкращі шанси стати удачливим трейдером в тому випадку, якщо він або вона застосовує 100% механічний підхід. Це єдиний надійний спосіб зменшити емоційні дії, які рано чи пізно руйнують всіх трейдерів. Це також єдиний шлях, що дозволяє оцінити ваш метод торгівлі на прибутковість на підставі вже існуючих історичних даних. Відкиньте надію знайти коли-небудь "довершену систему". Довершена система цього місяця може принести втрати в наступний. Абсолютно очевидно, що вона матиме багато складних періодів в майбутньому.
Так само як кожен трейдер і кожна методологія має період втрат, так і кожна торгова система, внезавісимості від того, наскільки вдало вона створена, матиме періоди, коли вона не зможе успішно торгувати.

.

Поговоримо про хорошу систему. Я визначаю як хорошу систему, яка при гіпотетичному тестуванні на історичних даних приносить відносно низькі втрати і достатній прибуток в розмірах, пріємлімих для мене, будучи одночасно достатньо стійкою для того, щоб торгувати з прибутком різні ринки з використанням одних і тих же параметрів.

При створенні системи слід остерігатися пастки over-curve-fitting to back data (підгонки під історичні дані). Чим більш ви підганяєте свою систему до історичних даних для поліпшення її продуктивності, тим менше вірогідність того, що вона торгуватиме з прибутком в майбутньому. Цей момент дуже важкий для сприйняття трейдерів, що починають. Вони чекають, що метод, що добре працював у минулому, буде так само добре працювати в майбутньому. Прибутковість у минулому не підігнаною під історичні дані торговової системи тільки приблизно відповідає (я підкреслюю це - тільки приблизно) прибутковості в майбутньому.

Якнайкращим способом ефективно протистояти підгонці системи під історичні дані - це переконатися, що ваша система працює на багатьох ринках з одними і тими ж параметрами. Успішні системні трейдери використовують одні і ті ж параметри систем на різних ринках не дивлячись на те, що це здається протиприродним. Якщо не вірите мені, почитайте дві книги Jack Schwager. Jack сам управляв грошима використовуючи систему, яка мала одні і ті ж параметри на всіх ринках.

Ніж більша кількість ринків зможе торгувати прибутково ваша система і чим на довших історичних відрізках - тим більше вона стійка. Я торгую одну з моїх систем на 15 ринках з одними і тими ж параметрами. При тестуванні вона була прибутковою навіть на більшому колічеськтве ринків протягом більш ніж 10 років.


0 Відгуків на “Оптимізація торгових систем”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук