Архів рубрики 'Технічний аналіз'

Тренд Трендовиє моделі Правила побудови і трендового аналізу Лінії тренда Що таке тренд

Одним з найважливіших інструментів, на мою думку, є трендовиє моделі, не дивлячись на свою простоту. (нагадаю - тренд - направлений рух курсу валют).

Перед аналізом трендових ліній і моделей запам'ятаємо одне з основних правил роботи - "the trend is your friend" ("тренд ваш друг"). Якщо ви захотіли зробити операцію проти тренда, то будьте готові до будь-яких несподіванок. Прагніть не працювати проти тренда. Спокуса працювати на корекціях проти основного тренда зазвичай дуже великий, але часто приводить до крупних втрат.

Звичайно, жодне з правил не можна застосовувати безоглядно. І основне обмеження для вищезгаданого правила полягає в тому, що якщо ви застосуєте його в кінці життєвого циклу тренда (ЖЦТ), то ризикуєте залишитися в меншині перед величезним ринком і втратити гроші. Проте, поки тренд остаточно не розвернеться, ви не втратите багато.

Тренд Трендовиє моделі Правила побудови і трендового аналізу Лінії тренда Що таке тренд →


Форекс Технічний аналіз

Загальні принципи

Технічний аналіз - це дослідження динаміки ринку, найчастіше за допомогою графіків, з метою прогнозування майбутнього напряму руху цін. Термін "динаміка ринку" включає три основні джерела інформації, що знаходяться у розпорядженні технічного аналітика, а саме: ціну, об'єм і відкритий інтерес (стосовно ф'ючерсних ринків). Сформулюємо три постулати, на яких, як на трьох китах, коштує технічний аналіз:

  1. Курс (ціна) враховує все. Будь-який чинник, що впливає на ціну (економічний, політичний або психологічний) вже врахований ринком і включений в ціну. Тому все, що потрібний для прогнозування, це - вивчати графік ціни.
  2. Рух цін підпорядкований тенденціям (напрям руху ціни). Основна мета складання графіків динаміки ціни полягає в тому, щоб виявити ці тенденції на ранніх стадіях їх розвитку і торгувати відповідно до їх напряму.
  3. Історія повторюється. Ті правила, що діяли у минулому, діють і зараз, а також діятимуть і в майбутньому.

Три типи трендів (тенденцій)

Форекс Технічний аналіз →


Канали на ринку Forex Робота в каналах

1. Способи побудови каналів

Існує 4 способи побудови трендових каналів. Два з них - для ринків з трендом вгору і два - для ринків з трендом вниз. Розглянемо стисло ці способи.

1. На рис.1.1 показаний перший варіант висхідного каналу (з трендом ціни вгору). Для його побудови проведіть трендовую лінію за двома найнижчими цінами закриття (лінія 1) і потім проведіть паралельну нею лінію (2) через найвищу ціну закриття між двох найнижчих цін закриття, вказаних вище. Цей канал дасть рівень можливого підвищення ціни, і Ви можете оцінити прибуток під час дії "приливу" по тренду.

Канали на ринку Forex Робота в каналах →


Чому ціна закриття години має таке велике значення на валютному ринку

Питання:

"Не зовсім зрозуміла значущість ціни Close на Forex на будь-яких інтервалах в порівнянні з цінами O,H,L.

Наприклад, зрозуміло, чому ціна закриття торгової сесії на фондовій біржі важливіша за решту цін. А чому ціна закриття інтервалу важливіше за інші ціни на форексе, незрозуміло (окрім йени в 01.00 по Грінвічу). Що заважає умовно зрушити початок відліку часу і отримати інші свічки, де H стане C і т.д.?. А тоді і для надійного пробою тренда ні до чого закриття за лінією тренда ".

Чому ціна закриття години має таке велике значення на валютному ринку →


Загальні принципи технічного аналізу

1. Курс враховує все

Суть цього твердження полягає в тому, що будь-який чинник, що впливає на ціну, - економічний, політичний або психологічний - вже врахований ринком і включений в ціну. Тому вивчення графіка ціни - це все, що потрібний для прогнозування.
Не дивлячись на деяке спрощення реальної ситуації, оскільки не враховується зміщення в часі з моменту отримання інформації до її впливу на ціну, на проміжках часу від декількох годинників і більш це положення важко оспорити.

2. Ціна рухається в одному напрямі

Це припущення є основою для трендового аналізу і служить стрижнем всього технічного аналізу. Виділяються три типи трендів:

  • - "бичачий" тренд - ціни рухаються вгору. Визначення "бичачий" виникло по аналогії з биком, що піднімає вгору на своїх рогах ціну;
  • - "ведмедячий" тренд - ціни рухаються вниз. В даному випадку ведмідь як би підминає під себе ціну, навалюючись на неї зверху вниз всім своїм тілом;
  • - бічною - певного напряму руху ціни ні вгору, ні вниз немає.

Звичайне такий рух називають "флет" (flat), рідше - "yuncoy" (whipsaw). Відразу можна відзначити, що довгий флет є передвісником цінової бурі на ринку - сильного руху ціни в одну або іншу сторону.

Як правило, ціни не рухаються лінійно вгору або вниз. Проте на бичачому тренді ціни ростуть більше і швидше, ніж падають. То ж, з точністю до навпаки, відбувається при ведмедячому тренді.

Загальні принципи технічного аналізу →


Про хвилю Елліотта

Як може висхідний повний ринковий цикл 12345ABC перейти в низхідний 12345ABC? .. а то виходить що рух ринку однонаправлено і в принципі не може відкататися нижче за початок НАЙГОЛОВНІШОЇ ХВИЛІ 1

Приклад того, як висхідна хвиля Елліотт перетворюється на низхідну, можна побачити на прикладі японського фондового індексу NIKKEI.

На денному графіку (Мал. 1) почала формуватися хороша хвиля, я її тоді відразу став відстежувати, оскільки готував матеріал до семінару.

Про хвилю Елліотта →


Складаний метр – нова фігура технічного аналізу

Всім трейдерам добре відомі різноманітні фігури (patterns), що з'являються регулярно на ринкових графіках. Вони дають хороші орієнтири для відкриття позицій або просто для розуміння можливих майбутніх змін, очікуваних на ринку.

Фігура "голова і плечі", що з'явилася після хорошого направленого ходу, передбачає закінчення цього ходу, таким же сигналом розвороту є подвійна вершина. Трикутники, вимпели і прапори часто служать надійними сигналами продовження трендів. Використання арсеналу технічних фігур дає корисну додаткову інформацію кожному трейдеру, незалежно від того, який торговий підхід він використовує в своїй роботі. Формування подібних фігур є універсальною властивістю ринкових графіків, що виявляється на різних ринках про у всіх масштабах часу.

Для валютних трейдерів, що працюють на внутрішньоденних (вартових) графіках, знайомство з технічними фігурами також необхідне, хоч і вважається, що такі стандартні конфігурації на годинних графіках валют не дають надійних сигналів. Але те ж саме можна сказати і про будь-які інші торгові підходи: всі комп'ютерні системи, що ефективно проявляють себе (судячи по опублікованих результатах) на великих масштабах (денних, тижневих), втрачають свою ефективність при першій же спробі застосувати їх на Forex'е. Тут потрібні свої, спеціально для даного ринку створені торгові системи. Зокрема, не варто нехтувати старим випробуваним інструментом трейдерів - графічними фігурами.

Працюючи на ринку, я часто зустрічав одну просту і зрозумілу конфігурацію, на яку не звертав особливої уваги, оскільки, подібно багатьом трейдерам, не вважав фігури серйозними сигналами. Але ця конфігурація попадалася з упертою наполегливістю і раз по раз передбачала повороти ринку, майже ніколи не помилявшись. Мимоволі довелося звернути на неї увагу, тим більше що її сигнали виникали якраз там, де всі математичні індикатори виявлялися абсолютно даремними.

Складаний метр – нова фігура технічного аналізу →


Технічний аналіз

Технічний аналіз - це дослідження динаміки ринку, найчастіше за допомогою графіків, з метою прогнозування майбутнього напряму руху цін.

Сформулюємо ТРИ постулати, на яких, як на трьох китах, «коштує» технічний аналіз:

Технічний аналіз →


Типи графіків і основних тенденцій зміни ціни

Так вже трапилося, що найбільш інформативним і швидкодіючим каналом сприйняття інформації людиною є зрітельний, людина швидко "прочитує" і "переварює" зорові образи. Тому прагнення людей до графічної інтерпретації процесів, явищ і т.д. з метою їх аналізу і вивчення є цілком природним.

Це ж відноситься і до графічної інтерпретації функцій, або простіше - до прагнення дослідників "побачити" функціональну залежність у вигляді графіка.

Таку можливість ми дістали завдяки видатному винаходу французького математика Рене Декарта, який для графічного відображення залежних величин (функцій) ввів систему прямокутних координат на площині, яка в його честь була названа декартовою. У цій системі дві прямі - горизонтальна (вісь абсцис або аргументів) і вертикальна (вісь ординат або значень функції) перетинаються під прямим кутом, точка перетину - початок координат.

Типи графіків і основних тенденцій зміни ціни →


Елементи технічного аналізу Застосовність

В ході нашого спілкування у багатьох читачів склалося враження, що я начисто заперечую технічний аналіз. Це не зовсім так, точніше - зовсім не так. Щоб моє відношення до нього стало зрозумілим, приведу приклад.

Читав як - те чудова н/ф розповідь (вже не пам'ятаю автора і назви). Там у випускників коледжу проводився випускний іспит (на виживання). Хлоп'ята ділилися на загони, могли вибрати будь-яку зброю, спорядження і ін., і закидалися на недосліджену планету, повну всяких небезпек, маючи на меті швидше за всіх добратися з пункту «А» в пункт «Б». Герой розповіді, командир такого загону, напередодні випробування прийшов за порадою, яку зброю і спорядження вибрати, до свого діда, старого космольотчика і розвідника. І той порадив йому не брати зброї вообше, всяких там бронежилетів і ін., а узяти компас, карту, сірники і невеликі ножі. Все.
«Ви будете беззахисні», сказав дід -«, і ви будете це гостро відчувати. Тому всі ваші нерви, органи чуття, будуть напружені і готові до того, щоб відхилитися від небезпеки. » Після неабияких сумнівів, внук пішов цій раді і зміг переконати в цьому рішенні членів своєї групи. Перші дві групи, озброєні до зубів бластерамі, вогнеметами, портативними реактивними установками, одягнені в щонайміцнішу броню з персональними комп'ютерами і засобами зв'язку, висадилися на планеті. Вони були упевнені в своїй невразливості, тому йшли, попиваючи тонік, слухаючи музику і паливши у все, що ворушиться.
Але що таке бластер проти, наприклад, хмари хижої протоплазми? Або вогнемет проти гігантського кремнеорганічеського павука? Дуже швидко обидві групи було знищено (насправді їх екстрено евакуювали), не пройшовши тесту. Розвідники третьої групи, відчуваючи себе буквально голими, беззвучно ковзали в чагарниках, чутливо реагуючи на щонайменшу небезпеку, і ухиляючись від сутички навіть з дрібними хижаками. І вони дійшли без втрат!

.

Цікава історія, не без підтексту. Всім трейдерам, що починають, технічний аналіз підноситься як справжня наука, могутній і дієвий інструмент, застосування якого гарантує отримання прибули і повну безпеку при роботі на фінансових ринках. Насправді це - не так. Технічний аналіз, строго кажучи, не є наукою, стрункою системою знань. Це, скоріше, набір якихось гіпотез і правил, (авторами багато є американські фермери), який постійно поповнюється новими елементами і правилами, що часто є відверто рекламними, службовцями способом продати трейдерам свої, «істинно правильні» індикатори і торгові системи.

Елементи технічного аналізу Застосовність →