Багатоваріантні підходи в трейдінге

Наш первинний підхід до трейдінгу на основі механічних торгових систем (МТС) істотно змінився за останні декілька років. Колись ми вважали, що кращих результатів в торгівлі можна добитися, використовуючи всього лише одну МТС, яка працювала б за одними і тими ж правилами на всіх ринках і при відкритті позиції в будь-яку сторону - як вгору, так і вниз.

Ми провели декілька років за розробкою такої системи. У її основу був покладений індекс усередненого направленого руху (ADX). Вона перевірялася на багатьох ринках з ідентичними параметрами. Результати тестування були дуже хороші. Протягом декількох років за допомогою цієї системи торгували мільйонами доларів, проте через деякий час вона раптом почала приносити істотні збитки. Дослідивши причини зниження прибутковості, ми прийшли до висновку, що одна система не може ефективно працювати на всіх ринках за будь-яких ринкових умов.
Так само як багато поколінь трейдерів до нас ми вважали, що, побудувавши одну глобальну систему, що відповідну для будь-яких ринків і працює в будь-яких ринкових умовах, можна добитися дійсно добрих результатів в трейдінге.

.

Озираючись назад, ми ніяк не можемо зрозуміти, як же можна було зробити таке нелогічне припущення. Жодна система не може бути настільки універсальною, щоб добре працювати в будь-яких ринкових умовах. Крім того, абсолютно очевидно, що система, що добре працює з певним числом ринків, на деяких специфічних ринках просто не зможе працювати і приноситиме катастрофічні збитки.

Використовуючи такий підхід, можна створити систему, яка буде певний період працювати на більшості ринків, проте через деякий час кількість прибуткових операцій у неї опуститься до 30 % - 40 %, а у кривої прибутковості буде значний спад, внаслідок чого система перетвориться на абсолютно нежиттєздатну.

Розглянемо тепер ситуацію, коли робота ведеться одночасно з декількома системами.

На нашу думку, повний набір систем повинен включати такі основні різновиди: системи, наступні за трендом і системи, що добре працюють у відсутності тренда; системи, одержуючі прибуток по досягненню певної мети і системи, які витягують максимальний прибуток, залишаючись в позиції до кінця тренда.

Можна було б також спроектувати системи окремо для повишательного і поніжательного тренда, з близькими і далекими стопами. Причому всі викладені вище типи систем можуть бути розроблені для трендів різної тривалості - довгострокових, середньострокових і короткострокових. Навіщо ж тоді намагатися створити систему, яка суміщає в собі всі ці функції одночасно? Чом би не спроектувати для кожного випадку і конкретного ринку свою систему? До того ж за ситуації, коли мета кожної конкретної системи строго визначена, стають чіткішими і логічнішими правила її роботи.
Кожен блок системи виконує тільки строго відведену йому функцію, і тому не доводиться йти на компроміс і суміщати деколи несумісні завдання.

.


0 Відгуків на “Багатоваріантні підходи в трейдінге”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук