Архів за день 18 Лютий 2008

Валютні опціони

Валютний опціон - це контракт між покупцем і продавцем, що дає покупцеві право (але що не накладає зобов'язання), придбати певний об'єм валюти за наперед обумовленою ціною і протягом наперед встановленого терміну незалежно від ринкової ціни валюти, і накладає на продавця ( writer ) зобов'язання передати покупцеві валюту протягом встановленого термін, якщо і коли покупець побажає здійснити опційну операцію.

Валютний опціон - це унікальний торговий інструмент, в рівній мірі придатний і для торгівлі ( speculation ), і для страхування ризику ( hedging ).

На ціни опціонів, в порівнянні з цінами інших інструментів валютної торгівлі, впливає більше число чинників. На відміну від спотів або форвардів як висока, так і низька волатільность може створювати прибутковість на опційному ринку. Опціони розглядаються трейдерами і як дешевший інструмент валютної торгівлі, і як інструмент, що відрізняється більшою безпекою і що забезпечує точне виконання заявок на закриття збиткової позиції ( stop-loss orders ).

Валютні опціони →


Принципи торгівлі на Ковзаючих середніх

Ви можете торгувати без Ковзаючих середніх, але, роблячи це, ви дуже сильно ризикуєте. Врешті-решт, ці лінії є серединні рівні, де ринкові гравці ухвалюють важливі рішення робити покупку або продаж. Тому, має сенс прогнозувати, що вони збираються робити, до того, а не після.

Нижче приводиться 15 принципів, які ви можете використовувати при торгівлі на Ковзаючих середніх:

1. 20-денна Ковзаюча середня зазвичай відзначає короткостроковий тренд, 50-денна Ковзаюча середня - середньостроковий тренд, а 200-денна Ковзаюча середня є показником довгострокового ринкового тренда.

2. Ці три Ковзаючі середні є природними межами для цінових корекцій. Два аргументи говорять на користь цих значень: Перше, вони опредеяют рівні, де зняття прибули і ухвалення втрат повинне ослабіти після сильного цінового руху.
У других, їх загальне визнання спонукає ринкових гравців здійснювати самореалізацію цієї стратегії всякий раз, коли ціна наближається до цих рівнів.

3. Ковзаючі середні подають помилкові сигнали під час бічної торгівлі, тому що вони є індикаторами, наступними за трендом, які вимірюють висхідний або низхідний імпульс. Вони втрачають свою ефективність на ринках тих, що показують слабкий або отсутствующєє рух цін.

4. Характеристика Ковзаючих середніх змінюється, як тільки вони згладжуються і перевертаються. Поворот Ковзаючою середньою до горизонтального положення указує на втрату імпульсу для даного тимчасового формату. Це збільшує шанси того, що ціна перетне Ковзаючу середню відносно легко.
Коли Ковзаючі середні різної довжини шикуються в горизонтальну лінію близько один від одного, ціна часто коливається назад і вперед упоперек цих ліній, створюючи багато “ринкового шуму”.

5. Ковзаючі середні подають постійні сигнали, тому що вони формуються прямо на вершине ціни. Їх відносна кореляція з розвитком ціни змінюється з кожним баром. Вони також демонструють активний взаємозв'язок у вигляді сходження - розбіжності зі всіма іншими видами підтримки і опору.

6. Використовуйте ті, що експоненціальні Ковзають середовищ ніє, або ЕМА, для довших тимчасових форматів, але переходите до простих Ковзаючим середнім, або SMA, для коротших тимчасових форматів. ЕМА надають більшої ваги недавній зміні ціни, тоді як SMA розглядає кожну цінову дію однаково.

7. Короткострокові SMA дозволяють трейдеру зрозуміти, як діятимуть інші гравці. Ринкова публіка використовує прості Ковзаючі середні, тому що вони не розуміють експоненціальні Ковзаючі середні. Хороші внутрішньоденні сигнали більше покладаються на те, що думають інші учасники ринку, чим на технічну сторону ситуації, що склалася.

8. Розмістите п'яти -, восьми - і 13-периодные SMAHa всередині-денних графіках для вимірювання сили короткострокового тренда. При сильних рухах, Ковзаючі середні вишикуються в лінію і вкажуть в одному і тому ж напрямі. Але вони відділяються по одній на максимумах і мінімумах, поки ціна, нарешті, не піде в іншому напрямі.

9. Розташування ціни щодо 200-денної Ковзаючою середньою визначає довгострокову психологію інвестора. Бики живуть вище 200-денною Ковзаючою середньою, тоді як ведмеді живуть нижче за неї. Продавці поглинають відновні ралі нижче за цю “лінію на піску”, тоді як покупці приходять на допомогу вище за неї.

10. Коли 50-денна Ковзаюча середня перетинає 200-денну Ковзаючу середню в будь-якому напрямі, це передбачає істотну зміну в поведінці покупців і продавців. Коли 50-денна Ковзаюча середня, підвищується вище 200-денною Ковзаючою середньою - це називають “Золотими Крестом”,втовремякакмедвежье перетин називається “Смертельним Хрестом”.

11. Для ціни важче прорватися такою, що вище знижується Ковзаючою середньою, ніж Ковзаючою середньою, що вище підвищується. І навпаки, важче для ціни знизитися через ту, що підвищується Ковзаючу середню, чим через Ковзаючу середню, що знижується.

12. Ковзаючі середні, встановлені наразниє тимчасові періоди показують швидкість тренда за допомогою їх відношення один з одним. Зміряти це можна за допомогою класичного індикатора MACD, або застосовуючи множинні Ковзаючі середні до ваших графіків і спостерігаючи, як вони розходяться або сходяться через певний час.

13. Розмістите 60-денну Ковзаючу середню об'єму на зелено-червоній гістограмі об'єму нижче за ціновий графік, що б визначити, коли певні сесії показують несподіваний інтерес. Нахил Ковзаючою середньою також ідентіфіциру ет прихований тиск покупців або продавців.

14. Не використовуйте довгострокові Ковзаючі середні, щоб робити короткострокові прогнози, тому що їх інформація відставатиме від поточних подій. Тренд може бути вже зрілим і наближатися до свого завершення на той час, коли Ковзаюча середня подасть сигнал покупки або продажу.

15. Рівні підтримки і опору встановлюються Ковзаючими середніми, коли вони розходяться і сходяться разом. Дивитеся, коли одна Ковзаюча середня відскакує від іншої Ковзаючою середньою, замість того, щоб негайно прорватися через неї, підтверджуючи, таким чином, підтримку або опір.
Після того, як перетин, нарешті, відбувся, цей рівень стає підтримкою або опором для майбутнього цінового руху.