Архів за день 1 Лютий 2008

Переваги систем з високим відсотком прибуткових операцій

  1. Системи з високим відсотком прибуткових операцій переважніші психологічно. Ніхто не любить збитки. Всі люблять прибуток. Системи, які приносять часті збитки і роблять гроші за рахунок рідкісних операцій з великим прибутком, неприємні в реальній торгівлі. Серія збитків завжди деморалізуєт, незалежно від вашого професіоналізму або досвіду. Серія прибуткових операцій завжди приємна, створює упевненість в собі і самоповагу, до того ж примножує ваш капітал. Ми часто чуємо про прекрасні і прибуткові системи, які, проте, були «викинуті» їх користувачами унаслідок дуже довгого очікування прибули. Зазвичай це відбувається з тренд-следящимі системами з низьким відсотком прибуткових операцій.
    Торгівля таких систем вимагає незвичайної віри і титанічного терпіння. Недивно, що багато трейдерів, намагаючись торгувати такі системи, терплять невдачу.
  2. .

  3. Системи з високим відсотком прибуткових операцій зазвичай мають низький DrawDown. Допускаючи, що найбільший збиток на операцію строго обмежений, (а це обов'язково в хорошій системі), катастрофічний DrawDown вірогідніший на серії операцій, в якій багато збиткових і дуже мало прибуткових. Очевидно, що при високому відсотку прибуткових операцій менш вірогідна довга серія операцій з рідкісним виграшем і частими збитками. Якщо ми зможемо створити систему з низькими середніми збитками і високим відсотком прибуткових операцій, то це буде система з хорошим захистом від великих DrawDowns.
  4. Системи з високим відсотком прибуткових операцій укріплюють дисципліну трейдерів. Як часто ми чули історії про трейдери, які слідували своїм системам, але, після серії збитків, вирішували пропустити чергову операцію, яка у результаті виявлялася дуже прибутковою? Це не чергова історія з серії казок жахів. Це реально відбувається дуже часто. Якщо ми торгуємо систему з низьким відсотком прибуткових операцій, то, рано чи пізно, виникає спокуса почати пропускати деякі операції. Припустимо, ми торгуємо систему, яка дає тільки 30% прибуткових операцій. Почавши пропускати операції, спочатку, ми будемо «винагороджені» за наші порушення дисципліни.
    Якийсь час ми отримуватимемо користь від пропуску збиткових операцій, до тих пір, поки ми неминуче не пропустимо дуже прибуткову операцію. Зазвичай, така система скоро «викидається», тому що, пропустивши прибуткову операцію ми знов назад «встрибуємо» в систему, і тут же натикаємося на чергову серію збитків. З іншого боку, якщо наша система має високий відсоток прибуткових операцій, ми не випробовуватимемо спокусу спробувати перехитрити систему. Перш за все, ми розумітимемо, що якщо пропустити якусь операцію, то це, швидше за все буде прибуткова операція. Таким чином, сприятливі параметри системи допомагають нам підтримувати торгову дисципліну на належному рівні.
  5. .