Архів за день 17 Січень 2008

Про застосування індексу настрою ринку в intra day торгівлі

В статті "Індекс настрою ринку" (надрукованою також в журналі "Валютний Спекулянт ") було представлено опис якоїсь нової ідеї для внутрішньоденної торгівлі на ринку Forex. Для конкретнішого ознайомлення з підходом планувалася і публікація даних по індексу в реальному часі, але велика зайнятість підготовкою учбової програми для Міжнародної Академії Біржової Торгівлі примусила поки відкласти цю роботу.

Оскільки багато читачів ставили питання з приводу Індексу, на які треба відповідати, раз вже сказав "А.", то я надаю охочим можливість самим випробувати працездатність підходу. Для цього даю формулу того початкового варіанту Індексу, який і привів до самої ідеї методу. Ця конкретна формула використовує симетричний варіант коду свічки (CandleCode ). З тих пір з'явилися і інші варіанти побудови Індексу, але цей мені здається цілком працездатним і до того ж його легко модифікувати під свої конкретні торгові системи.

Сама по собі ідея індексу, як вона була представлена в статті, полягає в спробі знайти якісь додаткові вказівки, що допомагають ефективніше використовувати різні торгові системи. Індекс не призначений для генерування торгових сигналів buy/sell. Його завдання дати як би "об'єктивну" оцінку настрою ринку, тобто підказати трейдеру, куди ринок швидше за все піде далі.

Про застосування індексу настрою ринку в intra day торгівлі →