Архів за день 18 Грудень 2007

Багатоваріантні підходи в трейдінге

Наш первинний підхід до трейдінгу на основі механічних торгових систем (МТС) істотно змінився за останні декілька років. Колись ми вважали, що кращих результатів в торгівлі можна добитися, використовуючи всього лише одну МТС, яка працювала б за одними і тими ж правилами на всіх ринках і при відкритті позиції в будь-яку сторону - як вгору, так і вниз.

Ми провели декілька років за розробкою такої системи. У її основу був покладений індекс усередненого направленого руху (ADX). Вона перевірялася на багатьох ринках з ідентичними параметрами. Результати тестування були дуже хороші. Протягом декількох років за допомогою цієї системи торгували мільйонами доларів, проте через деякий час вона раптом почала приносити істотні збитки. Дослідивши причини зниження прибутковості, ми прийшли до висновку, що одна система не може ефективно працювати на всіх ринках за будь-яких ринкових умов.
Так само як багато поколінь трейдерів до нас ми вважали, що, побудувавши одну глобальну систему, що відповідну для будь-яких ринків і працює в будь-яких ринкових умовах, можна добитися дійсно добрих результатів в трейдінге.

.

Озираючись назад, ми ніяк не можемо зрозуміти, як же можна було зробити таке нелогічне припущення. Жодна система не може бути настільки універсальною, щоб добре працювати в будь-яких ринкових умовах. Крім того, абсолютно очевидно, що система, що добре працює з певним числом ринків, на деяких специфічних ринках просто не зможе працювати і приноситиме катастрофічні збитки.

Використовуючи такий підхід, можна створити систему, яка буде певний період працювати на більшості ринків, проте через деякий час кількість прибуткових операцій у неї опуститься до 30 % - 40 %, а у кривої прибутковості буде значний спад, внаслідок чого система перетвориться на абсолютно нежиттєздатну.

Багатоваріантні підходи в трейдінге →